انحراف معيار (فراّرّیت) Standard Deviation (Volatility)
انحراف معيار واژه آماری است که اشاره خوبی به فراریت می کند. انحراف معيار یعنی چگونهارقام وسيع (مثٌلاٌ قيمت های نهایي) از ميانگين تفریق می شوند. تفریق، تفاوت ميان مقدار واقعي (قيمت نهایي) و مقدار ميانگين (ميانگين قيمت نهایي) است. هر ميزان که تفاوت ميان قيمت های نهایي و قيمت ميانگين بيشتر باشد، انحراف معيار و فراّرّیت بالاتر خواهد بود. هر قدر که قيمتهای نهایي به قيمت ميانگين نزدیکتر باشند، انحراف معيار و فراریت پایين تر خواهد بود. در این مقاله به مفهوم انحراف معیار و لایت فارکس می پردازیم. با ما همراه باشید.
محاسبه
مراحل مصاحبه انحراف معيار ٢٠ دوره ای به طریق ذیل است:
- ميانگين (متوسط) ساده قيمت نهایي را محاسبه کنيد یعنی ٢٠ قيمت نهایي آخر را جمع بزنيد و بر ٢٠ تقسيم کنيد .
- برای هر دوره ، ميانگين قيمت نهایي را از قيمت نهایي واقعي کسر کنيد. این برای ماانحراف هر دوره را مشخص می کند.
- هر انحراف دوره را مجذور کنيد .
- مجذورهای انحراف را جمع بزنيد .
- مجموع مجذورهای انحراف را بر تعداد دوره ها (در مثال پایينی ما عدد ٢٠) تقسيم کنيد.
- انحراف معيار ٢٠دوره ای برای داده ها بالای ٧٨٧/٦ است. توجه کنيد که این نسخه “جمعيت کامل” از انحراف معيار است. نوع متفاوتی از محاسبه انحراف معيار موجود است که زمانی به کار می رود که نمونه آماری یک جمعيت را مي گيرید، اما آن نسخه تا زمانی که همه نقاط داده شناخته شوند در تحليل تکنيکی به کار نمی رود.
اندیکاتور Standard Deviation
اندیکاتور Standard Deviation یک اندیکاتور انحراف معیار است و انحراف معیار واژه آماری است. انحراف معیار یعنی چگونه ارقام وسیع از میانگین تفریق می شوند. تفریق، تفاوت میان مقدار واقعی(قیمت نهایی) و مقدار میانگین(میانگین قیمت نهایی) است. هر مقدار که تفاوت میان قیمت هاینهایی و قیمت میانگین عدد بیشتری باشد، انحراف معیار بالاتر خواهد بود. و یر عکس این مو ضوع نیز صدق می کند، یعنی هر قدر که قیمتهای نهایی به قیمت میانگین نزدیکتر باشند ، انحراف معیار و پایین تر خواهد بود. بنابراین اگر حجم اندیکاتور بالا باشد، بازار بی ثبات است. اگر حجم اندیکاتور بالا نباشد، به این معنی است که بازار بی ثبات نیست و قیمت ها به میانگین متحرک نزدیک هستند.
آشنایی با StdDev
اندیکاتور StdDev اختصاری از Standard Deviation است که یک اندیکاتور انحراف معیار است و انحراف معیار واژه آماری است. انحراف معیار یعنی چگونه ارقام وسیع از میانگین تفریق می شوند. این اندیکاتور مقیاس تغییرات قیمت مربوط به میانگین متحرک را مشخص می کند. بنابراین اگر حجم اندیکاتور بالا باشد، بازار بی ثبات است و میله های نشان دهنده قیمت نسبت به میانگین متحرک پراکنده هستند. اگر حجم اندیکاتور بالا نباشد، به این معنی است که بازار بی ثبات نیست و قیمت ها به میانگین متحرک نزدیک هستند. این اندیکاتور خط کانال انحرافی بر اساس سطوح فیبوناچی ۰.۶۱۸ و ۱.۶۱۸ را با قابلیت شکل پذیری در تایم فریم معاملاتی را رسم می نماید.
4 اندیکاتور برتر StdDev (Standard Deviation) برای متاتریدر 4
اولین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر StdDev (Standard Deviation):
همانطور که اکثر شما می دانید ، یکی از معتبر ترین سیگنال های قابل دریافت از دو خط Standard Deviation ، کراس (قطع شدن) این دو خط است که موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار معامله گر قرار می دهد.
اندیکاتور StdDev Cross که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه صادر کردن سیگنال های خرید و فروش بر اساس کراس (قطع شدن) دو خط Standard Deviation با تنظیمات مورد نظر شما برای این خطوط را برعهده دارد و برای این امر از لوزی هایی با رنگ های آبی و صورتی کمک گرفته است ، همچنین با توجه به ساختار فوق العاده این اندیکاتور استفاده از آن به تمامی معامله گران توصیه می شود.
برخی از مزایای StdDev Cross
- صادر کردن سیگنال های خرید و فروش بر اساس کراس (قطع شدن) دو خط Standard Deviation با تنظیمات مورد نظر شما برای این خطوط
- سیگنال های واضح و کم خطا با در نظر گرفتن تنظیمات مناسب برای خطوط
- مناسب برای تمامی معامله گران
- قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
- قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
- دارای ساختاری ساده در عین حال بسیار هوشمندانه
مشخصات StdDev Cross
- پلتفرم : متاتریدر4
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- زمان معامله : تمامی ساعات
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : تمامی بازارهای مالی
قانون معامله
معامله خرید :
- روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد
- لوزی آبی رنگ به نمایش دربیاید
معامله فروش :
- روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد
- لوزی صورتی رنگ به نمایش دربیاید
حد ضرر
- در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو
- در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو
حد سود
- در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو
- در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو
همچنین می توانید با مشاهده سیگنال مخالف از معامله خارج شوید
دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر StdDev (Standard Deviation) :
اندیکاتور StdDev MTF که برای متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتور مشهور Standard Deviation و قابلیت کاربردی تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) است که این قابلیت توانایی کاهش چشمگیر ریسک معاملات شما در استفاده از اسیلاتور StdDev را دارد و با توجه به این امر استفاده از این ابزار پر کاربرد به تمامی معامله گران توصیه می شود ، همچنین لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج فوق العاده ای می توان دست یافت.
برخی از مزایای StdDev MTF
- ترکیبی از اندیکاتور مشهور Standard Deviation و قابلیت کاربردی تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame)
- مناسب برای تمامی معامله گران
- قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
- قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
- دارای ساختاری ساده در عین حال فوق العاده کاربردی
مشخصات StdDev MTF
- پلتفرم : متاتریدر4
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- زمان معامله : تمامی ساعات
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : تمامی بازارهای مالی
طرز کار اندیکاتور
برای استفاده از قابلیت کاربردی تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) این اندیکاتور ، کافی است که وارد تنظیمات آن شوید و در قسمت TimeFrame ، عدد تایم فریم مورد نظرتان را تایپ کنید.
اندیکاتور StdDev MTF
عدد تایم فریم ها :
تایم فریم فعلی : 0
M1 : 1
M5 : 5
M15 : 15
M30 : 30
H1 : 60
H4 : 240
D1 : 1440
W1 : 10080
MN : 43200
قانون معامله
تمامی استراتژی هایی که با توجه به اسیلاتور Standard Deviation قابل استفاده هستند ، برای این اندیکاتور نیز کاربرد دارند.
سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر StdDev (Standard Deviation) :
بدون شک یکی از کاربردی ترین ابزارهای معاملاتی از تبدیل اندیکاتور مشهور StdDev به کانال های قیمتی (Channels) به وجود می آید که سیگنال های خارق العاده ای را می توان از آن دریافت کرد. اندیکاتور IStdDev که مختص متاتریدر4 طراحی شده است در واقع تبدیلی از اسیلاتور محبوب StdDev به کانال های قیمتی (Channels) با قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) است که استفاده از این ابزار محشر به تمامی معامله گران توصیه می شود ، همچنین لازم به ذکر است که این اندیکاتور با تنظیمات پیشرفته ای که دارد ، دست معامله گر را در نحوه رسم کانال های قیمتی باز گذاشته است.
برخی از مزایای IStdDev
- تبدیلی از اسیلاتور محبوب StdDev به کانال های قیمتی (Channels)
- دارای قابلیت کاربردی تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame)
- دارای تنظیمات پیشرفته و بسیار کاربردی
- مناسب برای تمامی معامله گران
- قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
- قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
مشخصات IStdDev
- پلتفرم : متاتریدر4
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- زمان معامله : تمامی ساعات
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : تمامی بازارهای مالی
قانون معامله
معامله خرید :
وارد شدن به معامله خرید پس از برخورد قیمت به یکی از سطوح کانال که پایین تر از قیمت قرار دارد و مشاهده صعود در یک کندل
معامله فروش :
- وارد شدن به معامله فروش پس از برخورد قیمت به یکی از سطوح کانال که بالاتر از قیمت قرار دارد و مشاهده نزول در یک کندل
- معامله فروش اندیکاتور IStdDev
حد ضرر
- در معامله خرید : دره یا سطح کانال پیش رو
- در معامله فروش : قله یا سطح کانال پیش رو
حد سود
- در معامله خرید : قله یا خطوط کانال پیش رو
- در معامله فروش : دره یا خطوط کانال پیش رو
چهارمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر StdDev (Standard Deviation) :
FFx StandardDeviation اندیکاتوری فوق العاده کاربردی با ساختاری هوشمندانه است که وظیفه به نمایش گذاشتن تمامی تایم فریم های اسیلاتور StdDev در چارت جفت ارز مورد نظر شما را برعهده دارد و به خوبی از عهده این وظیفه دشوار بر آمده است، همچنین لازم به ذکر است که از طریق تنظیمات این اندیکاتور می توانید تایم فریم های نمایش داده شده در اسیلاتور و طول هر یک را به دلخواه تغییر دهید و نهایت استفاده را از این ابزار کاربردی ببرید.
برخی از مزایای FFx StandardDeviation
- به نمایش گذاشتن تمامی تایم فریم های اسیلاتور StdDev در چارت جفت ارز مورد نظر شما
- قابلیت تغییر تایم فریم های نمایش داده شده در اسیلاتور
- قابلیت تغییر طول تایم فریم های نمایش داده شده در اسیلاتور
- مناسب برای تمامی معامله گران
- قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
- قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
مشخصات FFx StandardDeviation
- پلتفرم : متاتریدر4
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- زمان معامله : تمامی ساعات
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : تمامی بازارهای مالی
طرز کار اندیکاتور
برای تغییر تایم فریم های نمایش داده شده در اسیلاتور و طول هر اسیلاتور کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت Timeframe ، نام تایم فریم های مورد نظر خود برای نمایش در اسیلاتور را تایپ کنید و در قسمت Candles_per_TF ، طول هر اسیلاتور را برحسب تعداد کندل تایپ کنید.
تفاوت ریکوت(مظنه یابی مجدد) و اسلیپیج(لغزش قیمت) چیست؟
ریکوت و اسلیپیج، دو اصطلاح در بازار مالی هستند که تقریبا دارای معنای مشابهی می باشند. اسلیپیج: به معنی تفاوت نرخی می باشد که معامله گر جهت انجام یک معامله به کارگزار خود ارسال کرده و نرخی که معامله با آن صورت گرفته است. اگر اختلاف قیمت به نفع معامله گر باشد (خرید پایین تر و یا فروش بالاتر)، به آن اسلیپیج مثبت گفته می شود. همچنین اگر اختلاف قیمت بین سفارش ارسالی و معامله انجام شده، به ضرر معامله گر باشد (خرید بالاتر و یا فروش پایین تر)، اسلیپیج منفی نامیده می شود.
اسلیپیج ها در اصطلاح بایستی متقارن باشند. یعنی اسلیپیج های منفی و مثبت از نظر تعداد، تا حدودی با هم برابر باشند. در صورتی که اسلیپیج های منفی یک کارگزار بیش از اسلیپیج های مثبت آن باشد می توان به درستکاری کارگزار شک کرد و مساله را مورد بررسی قرار داد.
اسلیپیج ها معمولا به علت تاخیر زمانی بین ارسال سفارش از طرف معامله گر و دریافت و پردازش سفارش توسط سرور کارگزار می باشد. تاخیر زمانی می تواند ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت و یا وجود مسافت جغرافیایی بین مشتری و سرور کارگزار باشد. همچنین زمانیکه بازار، حرکت سریعی دارد اسلیپیج یک امر طبیعی است. معمولا پس از انتشار اخبار مهم، قیمتها در بازار دستخوش تغییرات زیادی می شوند. بنابراین اگر در این زمان ها اسلیپیج اتفاق افتاد تعجب نکنید.
ریکوت: ریکوت تمام ویژگی های اسلیپیج را دارد. تنها می توان یک تفاوت بین ریکوت و اسلیپیج عنوان کرد. زمانیکه اصطلاح ریکوت بکار گرفته می شود به این معنی می باشد که اگر قیمت ارسالی معامله گر با قیمت اجرا متفاوت باشد، کارگزار، این موضوع را از طریق پلتفرم معاملاتی به معامله گر اعلام می کند. بدین ترتیب، معامله گر این اختیار را خواهد داشت که قیمت جدید را که ممکن است مثبت یا منفی باشد بپذیرد یا رد کند.
پیغام off-quote در معاملات فارکس به چه معناست؟
ممکن است شما در حین ارسال سفارش از طریق پلتفرم متاتریدر یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر، با پیغام off-quote روبرو شوید. این پیغام خطا می تواند بنا به دلایل متفاوتی بر روی صفحه مانیتور شما ظاهر شود. اما بطور کلی، معامله گر به دو دلیل با خطای off-quote مواجه می شود.
1-سفارش ارسالی با قوانین بروکر مطابقت ندارد:
هر سفارشی که خارج از محدودیت های تعیین شده توسط بروکر باشد با پیغام off-quote نمایش داده می شود.
برای مثال فرض کنید حداکثر حجم معامله در نوع خاصی از حساب معاملاتی برابر با 10 لات باشد و شما بخواهید یک سفارش با حجم 15 لات به بازار ارسال کنید. یا ممکن است بازار دچار تغییرات شدید موقتی باشد و بروکر، قیمتها را فقط در محدوده خاصی قبول کند. البته بروکر از قبل این تغییرات موقتی را به اطلاع مشتریان خود می رساند. ولی ممکن است معامله گر بخاطر پیچیدگی قوانین بازار نتواند همه آنها را به خاطر بسپارد. در همه شرایط تشریح شده در بالا، خطای off-quote به شما نمایش داده خواهد شد.
2-اتصال به شبکه با مشکل مواجه است:
در برخی موارد، off-quote به دلیل در دسترس نبودن قیمت های جاری ناشی از اختلال در اتصال به شبکه ظاهر می شود. برای مثال اگر مشکلاتی مانند اشکال در سرور معاملاتی بروکر، اختلال در سرور متاتریدر و یا اتصال شما مواجه پیش آید، پیغام off-quote ظاهر می شود. بدین ترتیب، سفارش شما اجرا نخواهد شد.
off-quote، برخلاف ریکوت که به معامله گر حق انتخاب می دهد، سفارش را بطور کلی کنسل می کند. از آنجاییکه پیغام off-quote می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، بهترین کار در زمان مواجه با این پیغام، تماس با پشتیبانی بروکر است.
مرجع مقاله:
https://itsca-brokers.com/forex/liteforex-lite-forex-registration-tutorial/